'AI 예언자'도 레버리지 베팅 실패…헤지펀드 SA, 7월 67% 손실

[서울=뉴시스]박미선 기자 = 인공지능(AI) 투자 열풍 속에서 급성장했다가 최근 유동성 위기에 몰린 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness·SA) 가 지난달에만 약 67%의 손실을 기록한 것으로 나타났다. 대규모 레버리지 투자로 AI 관련주에 베팅했던 이 펀드는 결국 차입으로 매입한 상장주식 대부분을 시타델에 매각한 뒤 모든 레버리지를 청산했다.30일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 설립자 레오폴드 아셴브레너는 이날 투자자들에게 보낸 서한에서 이번 달 우리는 여러분을 실망시켰다 며 7월 손실을 인정했다.다만 올해 상반기 수익률이 워낙 높았던 만큼 7월 손실을 반영하고도 연초 이후 누적 수익률은 약 80%를 유지하고 있다고 설명했다. 앞서 이 펀드는 올해 6월 말까지 439%의 수익률을 기록하며 월가의 주목을 받았다.아셴브레너는 최근 손실 확대의 원인 중 하나로 공매도 세력을 지목했다. 그는 공매도 투자자들이 펀드의 주요 보유 종목을 집중적으로 매도하면서 손실이 더욱 커졌다고 주장했다.또 이번 사태를 은행의 뱅크런(bank run·예금 대량 인출) 에 비유하며 현재는 포트폴리오에서 모든 레버리지를 제거했다고 밝혔다.시추에이셔널 어웨어니스는 AI 공급망 기업들에 집중 투자하며 급성장했지만, 최근 AI 관련주가 급락하면서 프라임 브로커들의 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면했다. 결국 차입으로 보유하던 상장주식 포트폴리오 대부분을 켄 그리핀이 이끄는 시타델에 매각했다.다만 앤트로픽 등 비상장 기업 투자 지분은 계속 보유하고 있으며, 펀드도 운영을 이어갈 계획이다.WSJ는 시추에이셔널 어웨어니스의 급격한 흥망성쇠가 AI 붐 속에서 실리콘밸리와 월가가 미래 성장성에 얼마나 공격적으로 베팅했는지를 보여주는 사례라고 평가했다. 시추에이셔널 어웨어니스는 약 2년 만에 운용자산 200억 달러를 넘기며 급성장한 헤지펀드다. 설립자인 오픈AI 출신 레오폴드 아셴브레너는 AI의 급속한 발전을 예견한 에세이를 펴내 AI 예언자 라는 별칭을 얻으며 월가와 실리콘밸리의 주목을 받았다. ◎공감언론 뉴시스 only@newsis.com